Senior/Quantitative Analyst, Credit Risk Stress Testing

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I korthet

Nordea recherche un(e) Analyste Quantitatif(ve) Senior spécialisé(e) en tests de résistance du risque de crédit. Le rôle implique l'utilisation de nouveaux modèles et données pour améliorer l'analyse du risque de crédit dans des scénarios économiques et climatiques défavorables. Le poste est basé à Helsinki, Oslo ou Stockholm et requiert de solides compétences quantitatives et techniques.

Ansvarsområden

Exécuter les tests de résistance du risque de crédit et du climat, en développant des analyses de leurs performances, en se concentrant sur les nouvelles capacités fournies par les modèles et les sources de données émergentes.
Opérer sur de grands ensembles de données en utilisant SAS, Python et MS SQL pour exécuter vos responsabilités.
Construire et exploiter un cadre pour les tests d'adéquation, en assurant une documentation adéquate et le déclenchement d'ajustements si nécessaire.
Construire et maintenir des pipelines de données et des outils analytiques, y compris pour l'IA agentique, en veillant à ce que les nouvelles capacités soient intégrées dans des environnements analytiques activés par l'IA.
Définir les exigences pour les processus de développement de données et de modèles, soutenir le développement en tant qu'expert du domaine, tester les nouvelles capacités développées et développer des solutions pour intégrer les nouvelles capacités dans les livrables d'analyse et de reporting.

Krav

Diplôme de licence ou de master dans un domaine quantitatif (par exemple, statistiques, mathématiques, finance, comptabilité, économie ou ingénierie) ou équivalent, et maîtrise professionnelle de l'anglais.
Solides compétences analytiques et techniques pour travailler avec de grands ensembles de données complexes.
Capacité à fournir un travail de haute qualité dans les délais impartis dans un environnement au rythme rapide.
Capacité à communiquer des analyses de données complexes de manière appropriée pour divers groupes de parties prenantes.
Expérience démontrée capacité à travailler de manière indépendante, tout en partageant les connaissances avec les autres – capacité à contribuer à une culture de travail structurée, en étant curieux, proactif et axé sur les solutions.

Önskade kvalifikationer

Expérience avec l'IA / l'apprentissage automatique est un avantage clair.
Connaissance de la modélisation du risque de crédit (PD, LGD, EAD) et des tests de résistance du risque de crédit.
Expérience avec les outils d'IA et le développement en Python, SAS ou SQL.
Solides compétences macroéconomiques.

Förmåner

Un modèle de travail hybride – nous croyons en la valeur de rassembler les gens et, en même temps, nous embrassons la liberté de la flexibilité.
Diversité et inclusion sont une partie naturelle de notre travail quotidien. Nous savons qu'un lieu de travail inclusif est durable.
Opportunités d'évoluer, de se développer et d'apprendre de collègues brillants aux parcours diversifiés dans un environnement de travail dynamique.

Färdigheter

SASPythonSQLAIMachine Learning

#Credit Risk#Stress Testing#Quantitative Analysis#Risk Management#AI#Automation#Data Analysis#SAS#Python#SQL

Om Nordea

We are a universal bank with a 200-year history of supporting and growing the Nordic economies – enabling dreams and aspirations for a greater good. Every day, we work to support our customers’ financial development, delivering best-in-class omnichannel customer experiences and driving sustainable change. We are a full-service universal bank and the third largest corporation in the Nordic region and one of the top 10 financial services companies in Europe based on market capitalisation. We are present in 17 countries, including our four Nordic home markets which together constitute the 10th…

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Företag

Nordea

Publicerade jobb

för 3 dagar sedan

Upphör

om 1 vecka

Anställningstyp

Heltid

Arbetsform

Hybrid

Erfarenhetsnivå

Senior

Platser

Helsinki, Finland

Stockholm, Sweden

Oslo, Norway

Kvalifikation

Kandidatexamen, Masterexamen

Sökande

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Ansvarsområden

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